Мне, право, неловко спрашивать, но я не могу понять, как пользоваться системой загрузки систем в LW (извините за тавтологию).
Лучшее, что я нашёл с помощью гугла:
25.9.1 Interface to source code managers
25.9 ASDF Integration
16.2.1.3 System Search
где в целом говорится, что у LW есть свой пакетный менеджер (?).
Непонятно ни как им пользоваться, ни куда класть свою систему (которая, кстати, заточена под ASDF).
Кто в курсе, подскажите, пожалуйста.
P.S.: Configuration: LW 5.1.1 PE, MacOSX 10.5.4.

Я неточно выразился. 
Видно, что надо делать (require :blablabla). 
Но не видно, где это blablabla должно лежать и как должно быть устроено.

У вас LW5.1, а документацию смотрите под LW6.0.  LW5 и LW6 различаются немного. LW6 в бесплатной версии нет пока, но говорили что скоро будет.
Свой пакетный менеджер -- это см. defsystem, а в ide это System Browser -- он отображает и позволяет работать с уже загруженными системами.
Насчет ASDF не знаю. Я им не пользуюсь и в обозримом будующем не собираюсь. Все что нужно, загружаю "вручную" -- пишу свои load файлы. Тут лучше спосить тут http://www.lispworks.com/support/lisp-hug.html  -- я знаю, что на LW используют asdf. Так же в той рассылке много пользователей LW под Маками.

Скачиваете asdf.lisp с http://common-lisp.net/project/asdf/asdf.lisp, загружаете в LW и никаких проблем.

Спасибо.

@artem: http://news.gmane.org/gmane.lisp.lispworks.general/ ? Я что-то не пойму как это дело работает, поиск очень-очень примитивный. Не подскажете, может, я зашёл через неправильную дверь?

@LinkFly: А какая папка должна использоваться для сторонних библиотек? Я не могу понять, куда положить библиотеку...

То список рассылки. Web interface to той штуке стороний. Искать просто -- внизу форма для поиска, выдает что то такое http://search.gmane.org/search.php?group=gmane.lisp.lispworks.general&query=asdf  если по asdf искать.
А так можете подписаться на список рассылки и спросить напрямую уже там.
По asdf еще есть tutorial http://common-lisp.net/project/asdf-install/tutorial/index.html  Но как я уже говорил, asdf я не знаю, так как не использую.

Всё крайне просто. В asdf:*central-registry* должен быть path на папку с симлинками на директории в которых содержаться ваши *.asd, то есть либы.
Загружаете системы через:
(asdf:oos 'asdf:load-op :some-system)
Подробнее здесь: http://lisper.ru/wiki/cookbook:asdf